画像のように、サイドバーにカテゴリー一覧を設置する方法を説明します。
カテゴリー一覧の追加方法
1.WordPressの管理画面で、外観 → ウィジェット を開きます。
2.右側の一番上に「サイドバー」が表示されている。
3.左側の「利用できるウィジェット」の中から「カテゴリー」を探します。

4.「カテゴリー」の右の方の▼をクリックします。

5.「サイドバー」が選択されていることを確認の上、「ウィジェットを追加する」をクリックします。
6.追加されたウィジェットの中の次の項目を設定し、「保存」をクリックします。

設定項目
「ドロップダウンで表示」、「投稿数を表示」、「階層を表示」の中から、必要に応じてチェックを入れます。(当サイトの場合は、「ドロップダウンで表示」のみ選択。)
1.「ドロップダウンで表示」にチェック入れた場合の表示。(カテゴリーが多い場合は、こちらがよいと思います)

2.「ドロップダウンで表示」にチェック入れない場合。

3.「投稿数を表示」にチェックを入れると、上図のように、投稿数が表示されます。
4.「階層を表示」にチェックを入れると、上図のように下の階層のカテゴリーも表示されます)